Olá @Giovanna, tudo bem ??
A melhor super dica é sempre ter mente algumas regrinhas e com certeza a prática te ajuda a entender o contexto. você pode pensar assim:
Use in quando você imagina pessoa dentro de uma área, espaço ou limite físico.
Use at quando você pensa no lugar como um ponto/local de encontro, sem focar que a pessoa está "dentro" dele
Esse artigo do blog da Alura Língua sobre in, on e at em inglês pode ajudar, inclusive com o exemplo de um parque.
Picnic dentro de parque → in
Encontro no local → geralmente at
Ir/visitar um lugar → geralmente to
Então a sua frase correta fica:
We can have a picnic in the Central Park.
Pense assim: se dá para imaginar “dentro dos limites do lugar”, use in. Central Park tem área, limite, espaço interno.
Por isso: in Central Park.
Espero ter ajudado.
have a great day