Olá Gabriel,
Neste caso está errado, porque se trata do futuro com "going to" que vimos lá nos cursos Iniciante e Básico, lembra? Temos duas formas principais de formar o Futuro em inglês, uma delas é com o "will" e a outra com o "going to".
A forma com o "will" seguido de um verbo no infinitivo se refere a algo mais geral no futuro, ou quando ainda há alguma incerteza ou probabilidade.
Já o "going to" é usado usada com o verbo "to be" e também seguido de um verbo no infinitivo. Ele se refere a algo mais específico, um plano definido, quando a pessoa está certa sobre algo. Exemplos:
- Someday I will travel to Brazil. (Algum dia eu vou viajar ao Brasil.)
- I'm going to travel to Brazil in July. (Eu vou viajar ao Brasil em julho.)
Ou:
- I think (that) he will move to China. (Eu acho que ele vai se mudar para a China.)
- He is going to move to China next month. (Ele vai se mudar para a China no mês que vem.)
No caso da sua frase é a mesma coisa. Vamos imaginar que isso fosse uma afirmação:
- We are going to do something tonight. (Nós vamos fazer algo hoje à noite.)
Aí para transformar em uma pergunta com o verbo "to be", basta inverter o sujeito e o verbo, né? Então temos:
- Are we going to do something tonight? (Nós vamos fazer algo hoje à noite?)
E aí eles só adicionaram o "what" na frente pra perguntar "o que...?":
- What are we going to do tonight? (Nós vamos fazer algo hoje à noite?)
Tem um artigo bem legal no blog da Alura Língua sobre como formar o futuro em inglês que pode ajudar também :)
Abraços!